Il corso si concentrerà su alcuni modelli di base per l’analisi delle serie storiche in campo turistico. Verranno inizialmente presentati i metodi per la decomposizione delle serie storiche (trend e stagionalità) e per il lisciamento esponenziale. Successivamente verranno introdotti i processi stazionari auto-regressivi (AR) e a media mobile (MA). In seguito, verranno introdotti i concetti di funzione di autocorrelazione e autocorrelazione parziale necessari per l’applicazione del cosiddetto metodo Box-Jenkins. I processi AR e MA verranno quindi unificati ed estesi al caso dei processi non stazionari grazie ai processi ARIMA. Infine, verrà introdotta la componente della stagionalità attraverso i modelli SARIMA. Grazie a quest’ultimo tipo di modello si procederà alla previsione degli arrivi turistici in Sardegna.